发布时间:2023-07-21 11:50:36
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月21日报道:当该指数最大成分股所代表的比例超过预设阈值时
今夜的美股销售市场,可能注定将不会安宁静……
纳斯达克公司本月早些时候已宣布,纳斯达克100指数将在下周一(7月24日)开市前进行“特殊再平稳”(special rebalance)投资美股股指的基金。今晚(7月21日),就将是该指数作出这一调整前的最终一个交易日。
而有鉴于规模高达2.4万亿的大量期权也将于周五到期,这可能会令销售市场行情在这纳斯达克史上罕见的“特别调权”到来之际,遭遇更多的不确定性!
纳斯达克马上进行“特别调权”
根据纳斯达克公司7月8日公布的一份声明,这项最新“特殊再平稳”旨在通过重新分配权重来解决指数持仓过度聚合的问题投资美股股指的基金。
纳斯达克100指数包含了在纳斯达克交易所交易的100家最大公司,该指数权重的变化可能将导致跟踪该指数的投资基金调整其投资组合,并出售在该指数中权重被降低的公司的股票投资美股股指的基金。
根据最新的再平稳规则,当该指数最大成分股所代表的比例超过预设阈值时,即占该指数4.5%或以上权重的大型公司的综合权重加起来超过48%时,就可以要求进行“特殊再平稳”,直至其在指数中的总权重不超过40%投资美股股指的基金。
而根据业内汇编的数据,在7月3日,微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊和特斯拉这六家处在这一范畴内的科技巨头的总权重,一度达到了50.9%投资美股股指的基金。
有预测人士表达,这项旨在降低科技股主导地位的指数“特殊再平稳”,可能会让被动投资者今晚利用最终一个窗口,在下周一调整生效之前将其投资组合调整到与基准相符的水平投资美股股指的基金。
据摩根大通策略师Min Moon估测,此次特别调权将增加较小成分股的存有,双向交易规模可能达到600亿美元投资美股股指的基金。
事实上,随着纳斯达克“特殊再平稳”的燃眉之急,过去几个交易日,那些面临“权重调降”的股票突出跑输了可能“权重调升”的股票,这在昨夜显得尤为突出投资美股股指的基金。纳斯达克100指数周四下挫了2.5%,创下了去年12月以来的最暴跌幅,而剔除市值偏差的等权重指数下滑则只有约一半。
晨星(Morningstar)的数据显示,纳斯达克100指数的市值为17.9万亿美元,而且有14只规模超过10亿美元、总资产超过2800亿美元的ETF在追踪该指数,有鉴于此,发生波动的可能性好像很大投资美股股指的基金。
恐引爆2.4万亿美元的“炸弹”?
而令今晚情况可能变得更为复杂的,则是此次纳斯达克100指数的特别再平稳调整,恰逢月度的OpEx(期权到期)热潮,同时销售市场交易商也在着急地等待企业财报和下周美联储的议息会议,以寻觅销售市场前景的线索投资美股股指的基金。
根据衍生品预测公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估测,约有2.4万亿美元的股票和指数挂钩的期权合约将在周五到期投资美股股指的基金。这一被业内称为OpEx的事件,通常会迫使交易员要么展期现有头寸,要么开端新头寸。
今年以来,美股无视了销售市场上的全部消极警告,强势迈入牛市,特别是几大科技巨头领涨,迫使交易员纷纷买入看涨期权,不愿在这轮涨势中掉队投资美股股指的基金。然而,随着本周奈飞和特斯拉令人失望的财报业绩出炉,有关科技巨头上涨幅度是否过度的推测,也已再度升温。
一些业内人士害怕,随着美股股市陷入夏季的平静期中——今年7月可能将成为两年来成交量第二低的月份,本周五的这两件大事估计将刺激成交量上升和剧烈的价格波动投资美股股指的基金。这也将为需要调整大量持股的基金经理提供流动性机会。
Millbank Dartmoor Portsmouth基金经理Dennis Davitt表达,“我会关心那些流动性较差的股票——这些股票正在获得资金注入,而非流动性很强的股票,后者可能会被卖出投资美股股指的基金。销售市场可能会擦出火花(意外波动)。”
单单就纳斯达克的“特殊再平稳”而言,微软、苹果、谷歌母公司Alphabet、英伟达、亚马逊和特斯拉在纳斯达克100指数中的权重都可能会下调,今年领涨销售市场的科技“七巨头”中唯独能幸免的只有Meta投资美股股指的基金。
而将从此次再平稳中受益的公司则估计将包含星巴克、亿滋国际(Mondelez International)、Booking Inc.、吉利德科学(Gilead Sciences)、直觉外科(Intuitive Surgical)、Analog Devices和自动数据处理(ADP)等公司,在调整后他们在纳斯达克100指数中的权重将增加投资美股股指的基金。
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