发布时间:2021-04-30 09:55:33
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年04月30日报道:在过去一周中
野村证券的Charlie McElligott周四提示销售市场,过去几天欧洲美元期权销售市场隐藏了大笔押注,有投资者预测美联储将在8月底举行的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会上转鹰。这可能给销售市场带来庞大灾难,特别是短端收益率曲线。
Charlie McElligott援引了彭博预测师Edward Bolingbroke的发觉,后者发觉过去几日有一位神奇的投资者在构建大规模的欧洲美元期权交易,好像是在押注鲍威尔将不得不在8月举行的杰克逊霍尔央行年会上宣布缩表,从而完毕美联储的鸽派立场。美股的投资经验这一点有别于目前销售市场上很多预测师的普遍预测,他们普遍预测美联储将在6月转鹰。
为什么挑选杰克逊霍尔央行年会呢?
杰克逊霍尔作为每年一度的全球央行年会,其召开一直以来备受销售市场关心,这是因为历史上全球关键央行领导人多次在该会上释放重大货币现行政策信号。
比如2010年、2012年时任美联储主席伯南克分别预示推出QE2和QE3,2014年时任欧洲央行行长德拉基暗示启动QE,去年现任美联储主席鲍威尔在该年会上掀开了新通胀框架的神奇面纱。美股的投资经验
近年一些美联储官员在杰克逊霍尔央行年会上发表的观点
可以肯定的是,在过去一周中,欧洲美元期权交易忽然爆发,假如到8月份美联储关于缩减的商量增加,这些头寸都将获利。
Bolinkgbroke解说道,这些是Sep21三年中期曲线期权,是一种风险逆转策略。美股的投资经验这些期权将于9月10日到期,也就是美联储在9月22日与随后的11月3日举行现行政策会议之前,到期日好像是特意针对杰克逊霍尔央行年会,押注该会议上的缩表信号会令欧洲美元期货重新定价。
在今年的杰克逊霍尔年会召开之前,投资者已大量押注2024年9月之前美联储的加息步伐会快于预测,虽然这些押注将在9月到期。
就目前情况而言,欧洲美元期货暗示到2024年9月美联储将加息约五次,或125个基点。上文提到的神奇押注是通过风险逆转进行的新押注,投资者购买了期权,假如利率上升,这些期权将获得回报,同时,假如利率下降,也可通过出售那些从利率下降中获利的期权来抵消损失。
这位神奇的投资者买入了看跌期权,目的是3个月期Libor超过2%,相当于大概7次加息,同时,这位投资者卖出了那些瞄准利率低于1%的期权(暗示少于3次加息)。美股的投资经验
这位交易员的身分无从可知,但从上周开端,他已经投入数千万美元,构建的头寸已经达到12万张合约左右,其中本周二2.5万张,本周三2万张。
截止周四上午,假如销售市场计价8次加息,他的策略可能产生了大概6000万美元的收益;假如加息预测降至2次,他可能亏损了9000万美元。毫无疑问,这位交易员押注的是前者。
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