发布时间:2021-04-15 21:20:45
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年04月15日报道:交易员迅速减少他们的空头头寸
将来几日为波动率可能的飙升做好预备。境内个人在境外投资美股
最近美国股市一直走高,与此同时VIX指数大幅下挫,乃至跌破了重大支撑位20,目前正徘徊在14个月低位临近。境内个人在境外投资美股
然而,如今愈来愈多人押注波动率会大幅走高,特殊是,随着一个重大日子马上到来。境内个人在境外投资美股
在过去一年多里,VIX指数绝大部分时间停留在20之上,这是因为股市看涨期权合约数量上升到了历史高位,销售市场一派好,这使得整个销售市场的隐含波动率低迷。境内个人在境外投资美股然而好日子可能马上到头了,因为一个新行情趋势是——看涨期权正在减少。
最近,标普500(513500)指数e-mini期货头寸也从净多头变为了净空头。境内个人在境外投资美股
其它,有迹象表明,交易员好像正在为VIX指数大幅反弹做预备,这意味着,最近销售市场波动率可能会升高。境内个人在境外投资美股
从VIX指数投机性期货合约仓位数据可知,交易员迅速减少他们的空头头寸,同时增加他们的多头头寸,这导致净多仓数量在短时间内大幅上升。境内个人在境外投资美股
这个信号值得警惕,因为在过去5年,当VIX指数期货合约的空头头寸下降时,标普500(513500)指数也会隐藏大幅回落;而如今销售市场好像还没有作出反应,起码股市还没有随着VIX指数空头仓位的下降下跌。境内个人在境外投资美股
与此同时,VIX指数期货销售市场上隐藏了大量看涨买盘。境内个人在境外投资美股自今年4月8日以来,7月份到期的VIX指数期货未平仓合约数量增加了近23万份。与此同时,行权价为40的看涨期权也有所增加。数据显示,行权价为25的VIX看涨期权被延续买入,这表明交易员认为VIX指数从现在至到期日之间的某个时间点会回到25以上。
还有一些规模较小的交易也反映出了类似的情况。境内个人在境外投资美股昨天,到期日为9月15日、行权价为80的VIX看涨期权的未平仓量大幅上升,合约数增加了超过3万份。这再一次表明VIX指数在将来几个月可能会大幅上涨。当然,这并不肯定意味着VIX指数会升至80,而是针对交易员来说,这可能是押注VIX指数长期上涨成本最低的方式。
销售市场正在加码押注VIX指数走高的可能,这对美股来说并非一个好迹象。境内个人在境外投资美股而更令人担忧的是,最近几天,衡量VIX指数的波动程度的VVIX指数也开端开端走高,VVIX和VIX目前隐藏了分化。通常情况下,VVIX会在VIX上升前走高,这可能也预言了VIX将大幅走高的可能。
VIX指数相关的头寸整体异动其实并非巧合,本周五将是期权销售市场一个重大日子——大量期权合约将到期。境内个人在境外投资美股自去年10月以来(12月除外),标普500(513500)指数在期权到期日的两到三天前就会隐藏大量抛盘,在某些情况下,在期权到期日的后几天还会隐藏大量后续抛盘。
从技术面上看,标普500(513500)指数的RSI指标为73.4,存有超买现象。境内个人在境外投资美股自2017年以来,一旦RSI达到该水平,标普500(513500)指数就会大幅下挫。根据目前的行情趋势,标普500(513500)指数可能会回落至3960点。
这些期权与期货的头寸发生变化好像在表明,交易员都觉得销售市场波动率会隐藏反弹。境内个人在境外投资美股鉴于最近标普500(513500)指数以及纳指纷纷上涨,将来很可能会隐藏大幅回落,特别是在期权马上到期之际。
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